PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIEIX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.22%
6.47%
TIEIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIEIX:

1.76

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

TIEIX:

2.36

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

TIEIX:

1.32

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

TIEIX:

2.68

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

TIEIX:

10.53

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

TIEIX:

2.18%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

TIEIX:

13.06%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

TIEIX:

-56.33%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TIEIX:

-4.63%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.44% соответственно.


TIEIX

С начала года

-0.41%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

3.72%

1 год

22.85%

5 лет

12.83%

10 лет

12.22%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIEIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.751.90
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.362.54
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.35
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.672.87
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.4111.84
TIEIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.75
1.90
TIEIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.63%
-2.30%
TIEIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.69%
4.97%
TIEIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab