Сравнение TIEIX с ^GSPC

С начала года, TIEIX показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.