Сравнение TIEIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| TIEIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.55% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.33% | 10.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.55% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 17.97%, а ^GSPC немного выше – 18.13%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.19% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.