Сравнение TIEIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 26.31%, а ^GSPC немного ниже – 25.15%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.21% соответственно.
TIEIX
26.31%
4.06%
14.08%
33.62%
15.25%
12.75%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| TIEIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.55% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TIEIX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.