Сравнение TIEIX с ^GSPC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность -6.12%, а ^GSPC немного выше – -6.06%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 11.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.